175 东莞妹帮忙 (1/3)
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节点二二 ↓

      方青叶真的没啥内幕消息。

    虽然他知道期棉这两年的长期走势,但并不清楚某一时段的具体走势,特别是像这种末日轮期权,根本不能记住当时这一天的变化。

    但这并不妨碍他突发奇想试试。

    石光荣离开后,方青叶也骑着小踏板回到家里,冲了个凉然后穿着背心大裤衩坐在卧室开始上网,他打开9月棉花期权的K线图仔细研究起来。

    虽然末日轮期权近似赌博,但也不是无迹可寻,它与与期权定价中一个关键的风险度量指标——Gamma值相关。

    Gamma值表示期权价格对标的资产价格变化的敏感度,具体来说,它是期权价格相对于标的资产价格变化的二阶导数。

    衡量的是期权内在价值(Delta值)随标的资产价格波动而变化的速率。

    也就是说,如果某一期权的Gamma值显著增大,就意味着期权价格出现剧烈变动,这样参与才会大赚特赚。

    现在,方青叶的目标就是,根据K线图以及各种参数计算出9月份合约的Gamma值。

    计算Gamma值业界是有标准公式的:Gamma = N'(d1)\/(标的资产价格*波动率*√到期时间)

    公式看似并不十分复杂,但如果真正要计算出准确的Gamma根本不可能,特别是N'(d1),代表的是标准正态分布的密度函数,是不能写成正常的解析式的。

    一般的计算方法就是,将标准正态分布函数的分布函数在各点的值计算出来制成表,实际计算时通过查表找概率。

    这个过程相当复杂。

    不过嘛.重生前,方青叶玩过末日期权计算过的。

    但还是麻烦啊,方青叶看着密密麻麻的公式直叹气。

    咦.

    东莞妹最近忙啥呢?

    前一段说暑假没回国,和同学去加拿大旅游去了,现在美国也应该开学了吧?

    她学的金融工程,这方面比较熟悉,能不能帮上忙?

    想到这里,方青叶登上QQ给对方发了条消息。

    “在吗?”

    竟然没回应。

    咦?

    平常对方都是秒回,除了半夜睡觉,今天是怎么了?

    不会在美国出事了吧?

    方青叶突然莫名担心起来。

    过了好一会儿,原本灰色美少女QQ头像突然开始闪动,他赶忙点开QQ,屏幕上出现熟悉的问候。

    “相公.”

    这一刻方青叶悬着的心也重新放下,立刻打字过去:“你好长时间没回消息,我以为你出什么事呢?”

    “相公是担心我安全呀。”

    “是有点,一个女孩子孤身在海外当然让人操心,何况美国

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